리스크 관리 펀드멘탈

잘못될 수 있는 모든 것이 리스크이다. 기업의 가장 큰 리스크는 기업의 리스크 관리 방법이 효과가 없을 수도 있다는 것이다. 리스크 관리의 실패 원인과 대책을 [리스크 관리 펀드멘탈]에서 배우라.

리스크 관리가 실패하는 원인을 탐구하는 [리스크 관리 펀드멘탈]은  리스크 관리의 성과를 의미 있게 측정하는 방법을 보여주고, 리스크 관리가 어디에서 붕괴되는지, 그리고 어떻게 이를 교정하는지를 알려 준다.

2008년 신용 위기, 테러리즘, 카트리나, 컴퓨터 해커, 항공기 사고들에는 어떤 공통점이 있을까? 이들의 공통점은 리스크 평가와 관리에 사용되는 방법에 근본적인 결함이 있었다는 것이다. 리스크가 적절히 평가되지 않으면 리스크 관리 자체가 가장 큰 리스크가 될 수 있다.

연암사 출판사에서 출간한 [리스크 관리 펀드멘탈]은 리스크 관리에서 숨겨진 문제들을 어떻게 파악하고 이를 교정할 수 있는지, 어떤 리스크 분석 방법이 효과가 있고 어떤 방법이 효과가 없는지에 관하여 그 차이점을 상세하게 설명한다. 그리고 재무 리스크, 자연재해, 산업재해, 제품 안전, 테크놀로지 리스크, 프로젝트 실패, 엔지니어링 재해, 전염성 바이러스, 컴퓨터 보안, 사기, 평판 손상, 소송 등 모든 유형의 리스크 관리에 적용되는 주제들을 다룬다.

리스크란 무엇인가?

대규모 제품 리콜, 주요 채무자의 부도, 해커의 민감한 고객 정보 공표, 해외 사무소 주위의 정치 불안정, 작업장에서의 사고로 인한 부상, 또는 전국적인 독감 바이러스로 인한 공급 체인 마비 등 어느 것이라도 될 수 있다. 리스크는 또한 출근길의 자동차 사고, 실직, 심장 발작 등 개인적 불행을 의미할 수도 있다. 잘못될 수 있는 모든 것이 리스크이다.
재앙이 발생할 때까지 부작용에 대한 조기 징후가 없다.

종종 “모범 관행”이라고 널리 통용되던 비효과적인 리스크 관리 방법들이 오랜 잠복기를 지니는 악성 바이러스처럼 이 회사에서 저 회사로 전해지고 있다. 손을 쓰기에는 너무 늦어 재앙이 발생할 때까지 부작용에 대한 조기 징후가 없다.

[리스크 관리 펀더멘탈] 추천평

연암사 출판사의 [리스크 관리 펀드멘탈]은 리스크 관리의 실패의 원인을 매우 다양하고 계량화된 모형들의 한계와 가설과 현상의 추정 오류에서 찾기보다는, 보다 근본적인 개념의 혼란, 객관화된 주관적 오류, 오류를 정당화시켜주는 상식적이고 정교한 모델 등 조금은 철학적인 사고에서 원인을 찾도록 기술하고 있다.

그래서 아주 흥미롭고 재미있었다. 결론적으로 ‘리스크 분석 및 관리에 조직적인 경험과학을 추가하라’로 감히 말미를 요약할 수 있다면, 그간 리스크 관련 업무에 종사해 온 많은 전문가들에게 사고의 전환을 줄 수 있는 좋은 단초가 될 수 있을 것이다.  고형석 (하나SK카드 CFO, 본부장)
2008년 세계금융위기 후 많은 사람들이 리스크 관리의 계량적 접근 방법에 대하여 회의적이 되었다. 그러나 그들 중 아무도 다른 대안을 제시하지 못하고 있다. 연암사 출판사에서 출간한 [리스크 관리 펀드멘탈]은 왜 우리가 과학적인 리스크 관리에 계속적으로 노력해야 하는지를 방대한 내용들을 토대로 일깨워 주고 있다. 리스크 관리 담당자로서 다시 한 번 긴장의 끈을 조일 수 있도록 이 책 읽기를 적극 권한다. 오우택 (한국투자 증권 CRO, 전무)
지난 8년 동안 은행에서 리스크 업무를 담당해 오면서 느꼈던 점은 리스크 관리 기법의 눈부신 발전이었다. 그것은 뛰어난 분들의 깊은 탐구심과 학문의 발전과 실무에서의 경험들이 어우러져서 이루어 낸 업적들이다. 이제 우리에게 주어진 과제는 그러한 발전된 기법들의 한계를 정직하게 직시하고, 그 한계를 보완하고, 그 기법들의 애초 목적이 무엇이었는지를 다시 한 번 생각해 보는 것이다.

“모델들은 사용을 하려는 것이지, 신봉하기 위한 것이 아니다”라는 [리스크 관리 펀드멘탈] 본문 가운데 인용된 말이야말로 현재 우리가 가슴 깊이 새겨야 할 참된 지혜이다. 연암사 출판사에서 출간한 [리스크 관리 펀드멘탈]은 진정으로 리스크 관리를 잘하려는 사람들이 꼭 읽어야 할 필독서라고 생각한다. 이상철 (전 외환은행 부행장(Chief Risk Officer), 현 연세대학교 겸임 교수 및 중앙대학교 강사, 고용노동부 리스크관리위원)

[리스크 관리 펀드멘탈] 목차

추천사
역자 서문
저자 서문
감사의 글

PART ONE 위기의 개요 An Introduction to the Crisis

1 리스크 관리를 위한 건강한 회의론
공통 모드 장애 / 리스크 관리란 무엇인가 / 일화: 의약품 제조 외주 리스크 / 실패가 의미하는 것 / 이 책의 범위 및 목표

2 리스크 관리: 과거 및 현재의 상태라고 생각하는 것에 대한 간략한 소개
(800단어 내외로 설명한) 리스크 관리의 전체 역사 / 리스크 평가 방법 / 리스크 경감 / 조사 결과로 본 리스크 관리 실태

3 효과가 있는지 어떻게 아는가?
자가 진단에 대한 평가 / 리스크 관리의 객관적 평가 가능성 / 발견할 수 있는 것

PART TWO 리스크 관리 실패 원인 Why It? Broken

4 리스크 관리의 “4인의 기수”: 종말을 예방하기 위한 몇 가지 진지한 시도들
보험 계리인 / 전쟁 수리분석자 / 경제학자 / 경영 컨설턴트: 권력과의 연줄과 양호한 상술이 리스크 관리를 어떻게 변화시켰는가 / 기수들의 비교 / 다루어져야 할 주요 리스크 관리 문제들

5 바벨의 상아탑: 리스크에 관한 혼란 바로잡기
프랭크 나이트의 정의 / 리스크를 변동성으로 보는 견해/ 건축 공학에서의 정의
리스크를 예상 손실로 보는 견해 / 리스크를 좋은 것으로 보는 견해 / 리스크 분석 및 리스크 관리 vs 의사 결정 분석 / 어휘 사전 풍부하게 하기

6 전문가의 지식의 한계: 우리는 왜 불확실성에 대해 우리가 안다고 생각하는 것을 모르는가?
올바른 방법: 심리학자들이 어떻게 리스크 분석가들을 구했는가? / 정신적 수학: 왜 우리 머릿속에 있는 숫자를 믿으면 안 되는가 / “재앙적인” 과신 / “고수”들의 생각: 과신의 원인 및 결과 / 비일관성 및 인위적 사실: 영향을 주지 않아야 할 것이 영향을 준다 / 보정 테스트 정답

7 무용지물보다 나쁨: 가장 인기 있는 리스크 관리 방법들 및 이들이 효과가 없는 이유
스코어링 방법의 기본 과정 / 불확실성이 “중간”에 해당하는가?: 애매함이 불확실성을 상쇄하지 못하는 이유 / 척도의 의도하지 않은 효과: 당신이 모르는 것이 당신을 해칠 수 있다 / 스코어 및 선호도에 대한 명확화: 다르지만 유사해 보이는 방법과 유사하지만 다르게 보이는 방법

8 검은 백조, 붉은 청어, 그리고 보이지 않는 용: 리스크 관리 향상에 대한 개념적 장애물 극복하기
리스크와 정당한 분노: 계량적인 리스크 분석이 불가능하다는 믿음 / 검은 백조에 대한 주석 / 빈도주의자 대 주관주의자 / 우리는 특별하다: 리스크 분석이 효과가 있을 수는 있지만 우리에게는 아니라는 믿음

9 수리 분석가마저 틀릴 수 있는 곳: 계량 모델에서의 보편적이고 근본적인 오류들
몬테카를로 개념의 개요 / 몬테카를로 도구 이용자들에 대한 설문 조사 / 리스크의 역설 / 측정의 전도 / 과학은 어디에? 리스크 모델에서의 경험론 결여 / 금융 모델 및 재앙의 형태: 왜 정규 분포가 일반적이지 않은가 / 친구 따라 강남 가기: 상관관계의 문제 / “그것은 너무 불확실하다”: 모델 설계자들이 가장 큰 리스크를 제외하는 것을 어떻게 정당화하는가 / 몬테카를로는 너무 복잡한가?

PART THREE 리스크 관리 대책 방법 How to Fix It

10 불확실한 시스템의 언어: 리스크 관리 개선을 향한 첫걸음
주관적 확률 보정하기 / 불확실성의 모델: 몬테카를로를 사용하여 리스크를 분해하기 / 확률 분해하기: 예산에 대해 생각하는 방식으로 확률을 생각하기 / 모델링의 몇 가지 원칙 / 작용 방식에 대한 모델링

11 외부를 참조하는 모델 설계자: 리스크에 경험 과학 추가하기
모델들은 왜 멋대로 구는가? / 경험적 데이터 329 / 베이즈 정리의 개요: “재앙에 대한 데이터 부족” 문제를 다루기 위한 하나의 방법 / 품질에 관심이 있는 모델 설계자들을 위한 자체 조사

12 리스크 커뮤니티: 리스크 관리에 있어서 조직 내외의 문제들
조직 갖추기 / 글로벌 확률 모델 관리 / 보정된 문화를 위한 인센티브 / 조직 외적인 이슈: 내부를 초월하는 해법 / 잡다한 주제 / 계량적 모델 및 보다 나은 의사 결정에 대한 마지막 사유

부록 추가 보정 테스트 및 정답

각주

저자인 더글러스 허버드는 응용 정보 경제학의 창시자이다.

응용 정보 경제학(applied information economics; AIE)의 창시자이자 전문가이며 베스트셀러 작가인 더글러스 허버드는 실제의 예를 사용하여 리스크 분석에 대한 현행 접근 방법의 심각한 문제들을 이 책에서 분석한다. 그리고 새로운  리스크 분석 접근 방법을 어떻게 사용하는지, 그리고 이 방법을 따를 때의 효용을 체크 리스트와 연습 사례를 통해 보여줌으로써 모든 산업에 적용할 수 있는 근본적인 리스크 관리 도구들을 제공한다.

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